Realizar o checkout de um merge request do GitLab.

Opção 1: criar uma referência para o merge request

git fetch origin merge-requests/MERGE_REQUEST_ID/head:REF_BRANCH_NAME
# MERGE_REQUEST_ID = ID do Merge Request
# REF_BRANCH_NAME = um nome qualquer

Exemplo

git fetch origin merge-requests/118/head:MR118
git checkout MR118

Checando a referência: git show-ref | grep MR118

Deletando a referência: git branch -D MR118

Opção 2: adicionando uma nova referência ao remote

É possível editando o arquivo .git/config ou por meio do comando git config -e. Vamos fazer por meio do comando.

# abrir as configurações do git no editor padrão
git config -e

Dentro da seção [remote "origin"] adicionar na última linha o trecho abaixo

fetch = +refs/merge-requests/*/head:refs/remotes/origin/merge-requests/*

ficando algo parecido com

[remote "origin"]
url = git@git.doinio.com:mhagnumdw/dummy.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
fetch = +refs/merge-requests/*/head:refs/remotes/origin/merge-requests/*

então, salvar o arquivo.

Em seguida fazer o checkout do merge request

# atualizar as referências (vão aparecer as referências de merge request)
git fetch origin
# checkout do merge request (ID do merge request ao final)
git checkout origin/merge-requests/118

Referências